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FxWirePro: 瑞士法郎的隐含波动率为G10货币中第二低,卖出宽跨式期权进行中期投机

请注意,即使货币政策季已经结束,外汇波动率下滑至最低位(尤其是欧元和瑞士法郎),欧元瑞士法郎和美元瑞士法郎平价合约的隐含波动率仍为G10货币中最低。低波动率有利于期权卖方。

我们建议以下期权策略:

卖出两月期虚值看跌期权,同时卖出相同到期日的虚值看涨期权。

隐含波动率较高的期权价格更高,这也是相比平价合约更偏向选择虚值看跌期权的原因。如果隐含波动率上升,则有利于期权持有者。

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